Esta capela teve a sua construção iniciada no século XVI.
No entanto, ao longo dos séculos teve diversas fases de construção, melhoramentos e modificações, o que lhe deu como resultado uma mistura de estilos, manuelino, maneirista, barroco, joanino e revivalista. Como exemplo o arco triunfal é gótico-manuelino enquanto o portal lateral é maneirista e as telas são de pintura barroca.
De dois volumes em planta longitudinal, a fachada principal em dois pisos termina em empena contracurvada encimada por uma cruz. O portal é ladeado por duas janelas e encimado por janelão para iluminar o coro, todos estes rasgos em arco abatido.
Na fachada lateral são evidentes os dois corpos da capela, correspondentes à nave e à capela-mor.
No primeiro está o portal de acesso à nave e uma janela, havendo outra janela no corpo correspondente à capela-mor, ambas as janelas gradeadas.
No interior, além do altar-mor em talha dourada, existem dois altares colaterais e mais um altar lateral no lado do Evangelho, de Nossa senhora do Rosário, com retábulos também em talha dourada.
O arco triunfal, que separa a nave da capela-mor, é de arco abatido assente em pilastras toscanas
Na Casa do Despacho existe uma pintura de Nossa Senhora da Misericórdia, do século XVI. Existem na capela outras pinturas e esculturas dos séculos XVII e XVIII.
As paredes são cobertas até cerca de um terço da altura por silhares de azulejos
Esta capela está situada no Largo 5 de Outubro, no centro histórico de Sesimbra, e junto da Avenida da Liberdade.