Em finais do século XVI o bispo D. Afonso Castelo Branco mandou edificar a Igreja da Misericórdia sobre as ruínas da antiga ermida do Espírito Santo numa mistura do barroco e manuelino.
É considerada única no Algarve porque tem a sua estrutura em forma de cruz grega, com uma cúpula central.
No seu interior encontram-se interessantes e numerosos retábulos barrocos, merecendo destaque o arco triunfal de estilo rococó que une as duas capelas laterais, assim como a pia baptismal, com um capitel gótico.
Coordenadas GPS: N 37 00.905' W 007 56.090' (37.01508, -7.93483)
